单选题有一个风险分散非常好的资产组合，证券数量很多，单指数模型成立，资产组合σ=0．2，σ _M =016，求β。( )

【正确答案】 C

【答案解析】解析：已知r _p 一r _f =α _p ＋β _p (r _M 一r _f )，又因为α _p ² =β _p ² σ _M ² ，解得β _p =1．25。故选C。