【正确答案】 C

【答案解析】套利组合，是指满足下述三个条件的证券组合:（1）该组合中各种证券的权数满足W1+W2+…+WN=0（2）该组合因素灵敏度系数为零，且即W1b1+W2b2+…+WNbN=0其中，bi表示证券i的因素灵敏度系数。（3）该组合具有正的期望收益率，即W1Er1+W2Er2+…WNErN大于0其中，Eri表示证券i的期望收益率。