单选题 某股票收益率的标准差为28.36%,其与市场组合收益率的相关系数为0.89,市场组合收益率的标准差为21.39%,则该股票的卢系数为( )。
【正确答案】 D
【答案解析】β系数=相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.89×28.36%/21.39%=1.18