单选题
某股票收益率的标准差为28.36%,其与市场组合收益率的相关系数为0.89,市场组合收益率的标准差为21.39%,则该股票的卢系数为( )。
A、
1.5
B、
0.67
C、
0.85
D、
1.18
【正确答案】
D
【答案解析】
β系数=相关系数×该股票收益率的标准差/市场组合收益率的标准差=0.89×28.36%/21.39%=1.18
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