【正确答案】 正确

【答案解析】[解析] 本题的主要考核点是两种证券形成的投资组合的预期值和标准差的计算。对于两种证券形成的投资组合，投资组合的预期值[*]，由此可见，投资组合的预期值为单项资产预期值的加权平均数。投资组合的标准差[*]，而[*]，又由于r₁₂=1，所以，σ₁₂=σ₁σ₂即[*]由此可见，投资组合的标准差为单项资产标准差的加权平均数。