单选题
30.
根据Credit Risk+模型，假设一个组合的平均违约率为2％，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。
A、
0.09
B、
0.08
C、
0.07
D、
0.06
【正确答案】
A
【答案解析】
在一个贷款组合里，发生n笔贷款违约的概率为=e
-m
m
n
/ni，题中e=2.72，组合的平均违约率为2％，则发生4笔贷款违约的概率=(2.72
-2
×2
4
)/(4×3×2×1)≈0.09。
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