选择题
10.
期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,标准方差为0.2,若是有效组合,则收益率方差为( )。
A、
0.2
B、
0.3
C、
0.4
D、
0.6
E、
0.8
【正确答案】
E
【答案解析】
根据资本市场线CML公式,得出:
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