选择题 10.期望收益率为12%的充分分散投资组合,无风险利率为4%,市场组合收益率为8%,标准方差为0.2,若是有效组合,则收益率方差为( )。
【正确答案】 E
【答案解析】根据资本市场线CML公式,得出: