单选题
假设某项交易的期限为125个交易日,此项交易对应的RAROC为8%,则经调整年化资本收益率为______。
A.4.00%
B.4.64%
C.16.00%
D.16.64%
A
B
C
D
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 如果一笔交易只发生了几天,则需将经风险调整的资本收益率调整为年化比率。以便于比较所有交易的经风险调整的资本收益率。其年化公式为:RAROC
annual
=(1+RAROC
T
)
250/T
-1。本题中的年化RAROC为:(1+0.08)
2
-1=16.64%。
提交答案
关闭