巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中，对市场风险内部模型提出的定量要求主要有：①置信水平采用99%的单尾置信区间；②持有期为10个营业日；③市场风险要素价格的历史观测期至少为1年；④至少每3个月更新一次数据。