问答题 假设你有1 000 000美元,现在要投资一项包括股票X、股票Y和无风险资产的投资组合,你的目的是创造一个预期收益13.5%并且风险只有市场的70%的投资组合。如果股票X的预期收益是31%,B系数为1.8;股票Y的预期收益是20%,β系数为1.3;无风险利率为7%,你会在股票X上投资多少钱,你是如何理解的?
【正确答案】正确答案:设投资于股票X的比例χ,投资于股票Y的比例是y,投资于无风险资产的比例是z,则可列出三个式子:
【答案解析】