单选题刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况

A、 3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B、 5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C、 0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D、 0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金

【正确答案】 B

【答案解析】特雷诺指数给出了单位风险的平均超额收益率。其风险使用的是系统性风险。特雷诺指数的计算公式：TRp=（Rp-Rf）/βp。A基金：TRA=（13．71％-6．64％）／1．19=5．9412％；B基金：TRB=（6．94％-6．64％）／0．90=0．3333％；C基金：TRC=（8．77％-6．64％）／1．03=2．0680％。因为TRA最大，所以A基金能提供每单位系统性风险最高的风险溢价。