【正确答案】 D

【答案解析】[解析] 本题考查的是CreditMetrics模型知识点，涉及一些模型，考生要掌握这些模型的主要内容以及模型的应用。CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失，所以A、B、C正确；Credit Risk+模型认为组合的违约遵从泊松过程，所以D项错误。