多选题 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有______。
  • A.考虑了“肥尾”现象
  • B.不能度量非线性金融工具的风险
  • C.通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
  • D.风险度量的结果受制于历史周期的长度
  • E.在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
【正确答案】 A、C、D、E
【答案解析】[解析] 历史模拟法克服了方差一协方差法的一些缺陷，能度量非线性金融工具的风险，B项错误，A、C、D、E四项均正确。故选ACDE。