案例分析题
某公司拟进行股票投资，计划购买A、B、C三种股票，并设计了甲、乙两种投资组合，A、B、C三种股票的β系数分别是1.6、1.0、0.5。甲种投资组合中，A、B、C三种股票的投资比重分别为50%、20%和30%。同期市场上所有股票的平均收益率为8%，当前国债的利率(无风险收益率)是3%。
单选题
A股票的预期收益率是______。
A、
9%
B、
10%
C、
10.5%
D、
11%
【正确答案】
D
【答案解析】
单选题
甲种投资组合的β系数是______。
A、
90%
B、
1
C、
105%
D、
115%
【正确答案】
D
【答案解析】
单选题
资本市场线反映有效投资组合______的均衡关系，而证券市场线反映了单个风险资产______之间的关系。
A、
预期收益率和标准差，收益与风险
B、
预期收益率和标准差，收益与标准差
C、
预期收益率和风险，收益与标准差
D、
收益和标准差，收益与风险
【正确答案】
A
【答案解析】
多选题
关于投资组合风险的说法，正确的是______。
A、
可以消除系统风险
B、
可以消除非系统风险
C、
公司财务风险是可分散风险
D、
市场风险是不可分散风险
【正确答案】
B、C、D
【答案解析】
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