【正确答案】(Ⅰ)关于X的边缘概率密度
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记Z的分布函数为F(z)，则F(z)=P(Z≤z)．
当z＜0时，P(Z≤z)=p(X²≤z)=0；
当0≤z＜1时，[*]
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当z≥1时，[*]
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所以，[*]，从而
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(Ⅱ)E(X-Y)²=E(X²)+E(Y²)-2E(XY)，
式中[*]．同样可得[*]．此外，
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所以，[*]
附注E(X-Y)²也可按计算公式直接计算：
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