单选题
1. 下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法{{U}} {{/U}}。
ABCD
C
单选题
下列哪项是关于资产组合模型监测商业银行组合风险的正确说法{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
Credit Risk+模型认为，贷款组合中不同类型的贷款同时违约的概率很小且相互独立，因此，贷款组合的违约率服从 {{U}}
{{/U}}分布。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
Altman的z计分模型中用来衡量企业流动性的指标是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是{{U}}
{{/U}}。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
新发生不良贷款的内部原因不包括{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为{{U}}
{{/U}}。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
某公司2006年销售收入为1亿元，销售成本为80007元，
2006年期初存货为450万元，2006年期末存货为550万元，则该公司2006年存货周转天数为{{U}} {{/U}}天。
【正确答案】
D
【答案解析】
单选题
某银行2006年贷款应提准备为1 100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为{{U}} {{/U}}亿元。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
某企业2006年净利润为0.5亿元人民币，2005年末总资产为10亿元人民币，2006年末总资产为15亿元人民币，该企业2006年的总资产收益率为{{U}}
{{/U}}。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
符合《巴塞尔新资本协议》内部评级法要求的内部评级体系应具有彼此独立、特点鲜明的两个维度，这两个维度分别是{{U}}
{{/U}}。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
某企业2006年息税折旧摊销前利润(EBITDA)为2亿元人民币，主营业务收入10亿元人民币，主营业务成本7亿元人民币，净利润为1.2亿元人民币，折旧为0.2亿元人民币，无形资产摊销为0.1亿元人民币，所得税为0.3亿元人民币，则该企业2006年的利息费用为{{U}}
{{/U}}亿元人民币。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
某企业2006年销售收入10亿元人民币，销售净利率为14%，
2006年初所有者权益为39亿元人民币，2006年末所有者权益为45亿元人民币，则该企业2006年净资产收益率为{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
下列不属于审慎经营类指标的是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
《巴塞尔新资本协议》要求，不同信用等级的客户的违约风险随信用等级的下降而呈现的趋势应为{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
多种信用风险组合模型被广泛应用于国际银行业中，其中 {{U}}
{{/U}}直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型的一系列参数值。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
在客户风险监测指标体系中，资产增长率和资质等级分别属于{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
D
【答案解析】
单选题
下列关于非线性相关的计量系数的说法，不正确的是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
D
【答案解析】
单选题
假设X、Y两个变量分别表示不同类型借款人的违约损失，其相关系数为0.3，若同时对X、Y作相同的线性变化X1=
2X，Y1=2Y，则X1，和Y1的相关系数为{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
D
【答案解析】
单选题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
客户违约给商业银行带来的债项损失包括两个层面，分别是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
D
【答案解析】
单选题
下列指标中属于客户风险的基本面指标的是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
某商业银行一笔贷款金额为500万元，预期回收金额为350万元，回收成本为50万元，则该笔贷款的违约损失率为{{U}}
{{/U}}。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
某银行2006年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3%，则该银行次级类贷款余额最多为 {{U}} {{/U}}亿元。
A．200
B．400
C 600
D．800
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
在法人客户评级模型中，RiskCalc模型{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
某1年期零息债券的年收益率为16.7%，假设债务人违约后，回收率为零，若1年期的无风险年收益率为5%，则根据
KPMG风险中性定价模型得到上述债券在1年内的违约概率为{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
在对美国公开上市交易的制造业企业借款人的分析中，Alt-man的Z计分模型选择了五个财务指标来综合反映影响借款人违约概率的五个主要因素。其中，反映企业杠杆比率的指标是{{U}}
{{/U}}。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
假设借款人内部评级1年期违约概率为0.05%，则根据《巴塞尔新资本协议》定义的该借款人违约概率为{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
根据2002年穆迪公司在违约损失率预测模型LossCalc的技术文件中所披露的信息，{{U}}
{{/U}}对违约损失率的影响贡献度最高。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予{{U}} {{/U}}的风险权重。
【正确答案】
A
【答案解析】
单选题
ZETA信用风险分析模型中用来衡量流动性的指标是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
B
【答案解析】
单选题
死亡率模型是根据贷款或债券的历史违约数据，计算在未来一定持有期内不同信用等级的贷款或债券的违约概率，即死亡率，通常分为边际死亡率和累计死亡率。根据死亡率模型，假设某3年期辛迪加贷款，从第1年至第3年每年的边际死亡率依次为0.17%、0.60%、0.60%，则3年的累计死亡率为{{U}}
{{/U}}。
【正确答案】
C
【答案解析】
单选题
下列关于客户信用评级的说法，不正确的是{{U}} {{/U}}。
【正确答案】
D
【答案解析】