单选题假设违约损失率(LGD)为14％，商业银行估计预期损失率最大值(BEEL)为10％，违约风险暴露(EAD)为20亿元，则根据《巴塞尔新资本协议》，风险加权资产(RWA)为( )亿元。

【正确答案】 B

【答案解析】解析：资本要求K=Max(0，LGD-BEEL)；风险加权资产(RWA)=K×12．50×EAD=Max(0，LGD-BEEL)×12．50×EAD=Max(0，14％-10％)×12．50×20=10(亿元)。