多选题 监管机构对风险计量模型的监督检查主要包括______。
  • A.建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理
  • B.是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排
  • C.是否建立对风险计量模型的修正、检验和内容审查程度
  • D.对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全
  • E.风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果
【正确答案】 A、B、C、D、E
【答案解析】监管机构对风险计量模型的监管检查主要包括以下几个方面:(1)建立各类风险计量模型的原理、逻辑和模拟函数是否正确合理;(2)是否积累足够的历史数据,用于计量、监测风险的各种主要假设、参数是否恰当;(3)是否建立对管理体系、业务、产品发生重大变化,以及其他突发事件的例外安排;(4)是否建立对风险计量模型的修正、检验和内容审查程度;(5)对风险计量目标、方法、结果的制定、报告体系是否健全;(6)风险管理人员是否充分理解模型设计原理,并充分应用其结果。