单选题 某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票收益率的方差为0.04，则采用多期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为______。
【正确答案】 A
【答案解析】[解析] 本题考点是股价上升百分比的计算。股票收益率的标准差==0.2，股票收益率的标准差==0.2，由u=1+上升百分比=，得上升百分比=