【正确答案】 错误

【答案解析】当投资组合的相关系数等于 1 时，该组合不能分散任何风险。β系数是衡量系统风险的指标，当β系数等于 1 时，资产组合的收益率与市场平均收益率呈同方向、同比例的变化，该组合所含的系统风险与市场组合的风险一致。