判断题 对于看涨期权随着到期日的临近，当标的资产＜行权价时，Delta收敛于0。
【正确答案】 正确
【答案解析】[解析] 对于看涨期权，随着到期日的临近，实值期权(标的价格＞行权价)Delta收敛于1；平价期权(标的价格=行权价)Delta收敛于0.5；虚值期权(标的价格＜行权价)Delta收敛于0。