单选题
2014年11月20日,某基金管理者持有2000万美元的美国政府债券,他担心市场利率在未来6个月内将剧烈波动,因此他希望卖空2015年6月到期的长期国债期货合约,每份合约价值94187.50美元,假设需保值的债券平均久期为8年,长期国债期货合约的平均久期为10.3年。则为进行套期保值,他应卖空的期货合约数为( )份。无
A、
164
B、
165
C、
166
D、
167
【正确答案】
B
【答案解析】
8÷10.3x(2000万÷94187.5元)=164.9≈165
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