单选题
某股票的必要报酬率为15％，期望报酬率的标准差为25％，与市场组合报酬率的相关系数是0．2，市场组合要求的报酬率是14％，市场组合的标准差是4％。假设市场处于均衡状态，则市场风险溢价和该股票的贝塔系数分别为( )。
A、
4％和1．25
B、
5％和1．75
C、
4．25％和1．45
D、
5．25％和1．55
【正确答案】
A
【答案解析】
解析：β=0．2×25％／4％=1．25，R
f
+1．25×(14％—R
f
)=15％，得：R
f
=10％，市场风险溢价=14％—10％=4％。
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