【正确答案】 B

【答案解析】[解析] 位于SML线之上的基金的特雷诺指数大于SML线的斜率，因而表现要优于市场组合；位于SML线之下的基金组合的特雷诺指数小于sML直线的斜率，表现也就比市场组合要差。因此，特雷诺指数越大，基金的绩效表现越好。