判断题 20.当两种资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反时，所构成的投资组合能够最大限度地抵消风险，甚至可以完全消除风险。 ( )
【正确答案】 正确
【答案解析】两种资产收益率的变化方向和变化幅度完全相反，表明两种资产收益率之间为完全负相关的关系，收益率的相关系数=一1．两种资产的风险可以充分相互抵消，甚至完全消除，这样的组合能够最大限度地降低风险。