单选题
假设W
0
为资产组合初始投资额，R为计算期间的投资回报率，W为期末资产组合的价值，R、W都是随机变量。假设R的均值为μ，标准差为σ，W
*
为W在置信水平c下的最小价值，W
*
对应的投资回报率为R
*
，则均值VaR的正确公式为( )。
A．-W
0
R
*
B．-W
0
(R
*
-μ)
C．W
0
R
*
D．W
0
(R
*
-μ)
A
B
C
D
【正确答案】
B
【答案解析】
提交答案
关闭