单选题 下列有关VaR计算法说法中，不正确的是______。
  • A.VaR方法可用来度量不同类型的风险
  • B.VaR无法说明最糟糕的情形
  • C.VaR模型能反映置信水平100%的最大损失
  • D.VaR模型下风险值可定义为，在一定的置信水平上，在给定期间内，某个敞口可能发生的最大损失
【正确答案】 C
【答案解析】[解析] VaR方法可用来度量不同类型的风险，为企业管理风险提供帮助。但是，VaR无法说明该敞口(100-z)%的置信水平上会出现什么情况，即最糟糕的情形。由于VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失，企业常常在VaR限制之外设定经营限制，比如名义金额或止损指令，以尽最大可能覆盖风险。