单选题
假定市场利率为5%，股票红利率为2%。8月1日，沪深300指数为3500点，9月份和12月份沪深300股指期货合约的理论价差为______点。
A.43.75
B.61.25
C.35
D.26.25
A
B
C
D
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 根据股指期货理论价格的计算公式可推出，不同时点上同一品种的股指期货的理论差价计算公式为：F(T
2
)-F(T
1
)=S(r-d)(T
2
-T
1
)/365=3500×(5%-2%)×(3/12)=26.25(点)。
提交答案
关闭