A、B 项，特雷诺指数表示的是单位系统风险下的超额收益率，A、B 项错误;C 项，特雷诺比率来源于 CAPM 理论，詹森α同样也是在 CAPM 上发展出的一个风险调整后收益指标，C 项正确;D 项，詹森α的局限性表现在其仅在相同风险等级的基金群体中可比较，在不同风险等级的基金群体中不可比较，D 项错误。故本题选 C 选项。