单选题
假定市场资产组合的期望收益率为17%，而零贝塔资产组合的期望收益率为8%。贝塔值为0.6的资产组合的期望收益率为( )。
A、
10.2%
B、
11.5%
C、
12.8%
D、
13.4%
【正确答案】
D
【答案解析】
[解析] 在零贝塔值CAPM模型中，零贝塔值资产组合代替了无风险利率，因此：E(r)=8%+0.6×(17%-8%)=13.4%。
提交答案
关闭