我国相关法律明确规定，参与非法金融活动受到的损失，由参与者自行承担。

【正确答案】 正确

【答案解析】 《非法金融机构和非法金融业务活动的取缔办法》明确规定，因参与非法金融业务活动受到的损失，由参与者自行承担。