多选题
24.
按照投资的风险分散理论,以等量资金投资于A、B两项目( )。
A、
若A、B项目完全负相关,组合后的非系统风险完全抵消
B、
若A、B项目相关系数小于0,组合后的非系统风险可以减少
C、
若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,组合后的非系统风险不能减少
D、
若A、B项目相关系数等于0,组合后的非系统风险为0
E、
若A、B项目完全正相关,组合后的非系统风险不扩大也不减少
【正确答案】
A、B、E
【答案解析】
若A、B项目相关系数大于0,但小于1时,属于正相关,组合后的非系统风险也可以分散一部分,只不过分散效应不如负相关的强,所以选项C错误。若A、B项目相关系数等于0,组合后的非系统风险会减少,但不为0,所以选项D错误。
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