判断题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( ) (2009年下半年)
【正确答案】 B
【答案解析】解析：Credit Risk+模型是针对每笔贷款，其假设是在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。