某资产组合的风险收益率为8%，市场组合的平均收益率为10%，无风险收益率为5%，则资产组合的系统风险比市场组合小。

【正确答案】 错误

【答案解析】 该投资组合的β=8%÷(10%-5%)=1.6，因此可判断该组合的系统风险比市场组合大。