欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )元。(2009年新)
A、
0.5
B、
0.58
C、
1
D、
1.5
【正确答案】
B
【答案解析】
解析:利用欧式看涨期权和欧式看跌期权之间的平价公式,18+0.5=C
涨
+19/(1+6%),则C
涨
=0.58(元)。
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