多选题   甲、乙两种证券的相关系数为0.4，预期报酬率分别为12%和16%，标准差分别为20%和30%，在投资组合中甲、乙两种证券的投资比例分别为60%/6和40%，则下列计算正确的有______。
 
【正确答案】 A、B、C
【答案解析】对于两种证券形成的投资组合：甲、乙两种证券收益率的协方差=0.4×0.2×0.3=0.024 投资组合的预期收益率=12%×60%+16%×40%=13.6% 投资组合的标准差 =(0.62×0.22+0.42×0.32+2×0.6×0.4×0.4×0.2×0.3)1/2=20%