问答题
市场上现有A、B两种股票，市价为15元/股和10元/股，β系数为0.8和1.5，目前股票市场的风险收益率为8%，无风险收益率为3%，市场组合收益率的标准差为15%。
要求：
问答题
如果分别购买100股，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率；
【正确答案】对A的投资比例 =100×15/[100×(15+10)]=0.6 对B的投资比例=1-0.6=0.4 投资组合的β系数 =0.6×0.8+0.4×1.5=1.08 投资组合必要报酬率 =3%+1.08×8%=11.64%
【答案解析】
问答题
如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9，A、B收益率的标准差分别为16%和25%，确定A、B收益率的相关系数和协方差。
【正确答案】该资产组合收益率的标准差 =1.08×15%/0.9=18% 18%×18%=0.6×0.6×16%×16%+0.4×0.4×25%×25%+2×0.6×0.4×r×16%×25% 即：324=92.16+192×r+100 解得：r=0.69 协方差=0.69×16%×25%=2.76%
【答案解析】