1在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线或事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量( )。
预期损失
非预期损失
损失程度
损失频率
在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线／事件类型组合，同时它通过计算vaR直接衡量非预期损失，而不是通过假设非预期损失与预期损失之间的关系而得到。