判断题
在投资组合理论的框架下，有效投资组合与市场组合之间的相关系数等于1。 ( )
【正确答案】
错误
【答案解析】解析：有效投资组合是指在同样风险条件下具有最高的期望收益，或在同样期望收益条件下具有最低风险程度的资产组合。市场组合是有效前沿和资本市场线的切点，因此市场组合一定落在有效前沿上。有效投资组合同时满足资本市场线E(R
P
)=R
f
＋[E(R
M
)－R
f
]×
和证券市场线E(R
i
)=R
f
＋[E(R
M
)一R
f
]×
和证券市场线E(R
i
)=R
f
＋[E(R
M
)一R
f
]×