【正确答案】 A、B、C、D、E

【答案解析】[解析] Black-Scholes期权定价模型有五个重要的假设： (1) 金融资产收益率服从对数正态分布。 (2) 在期权有效期内，无风险利率和金融资产收益率变量是恒定的。 (3) 市场无摩擦，即不存在税收和交易成本。 (4) 金融资产在期权有效期内无红利及其他所得(该假设后被放弃)。 (5) 该期权是欧式期权，即在期权到期前不可执行。