单选题 证券组合的实际平均收益与无风险收益的差值除以组合的β系数被定义为( )。
A．相对强弱指数 B．詹森指数
C．特雷诺指数 D．夏普指数

【正确答案】 C
【答案解析】[解析] 特雷诺指数是1965年由特雷诺提出的，它用获利机会来评价绩效。该指数值由每单位风险获取的风险溢价来计算，风险仍然由β系数来测定，即：
式中：TP——特雷诺指数；rP——证券组合P的实际平均收益率；tF——无风险收益率；βP——组合的系统风险。