单选题 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是( )。
  • A．-1＜ρ≤1
  • B．0＜ρ≤1
  • C．-1≤ρ≤1
  • D．-1≤ρ＜1


【正确答案】 D
【答案解析】[解析] 相关系数的取值范围为[-1，1]，只要两种证券的相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中两种证券的标准差的加权平均，此时投资组合能够降低风险。