问答题
设从100个观测值求出时间序列自相关分析图,数据如下:
k
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
hat{rho} _k
0.31 0.37 -0.05 0.06 -0.21 0.11 0.08 0.05 0.12 -0.01
试提出一种可能适用的ARMA模型。
【正确答案】
利用自相关函数进行模型识别和定阶。一般来说,使用一种方法往往无法完成模型识别和定阶,并且需要估计几个不同的确认模型。在确定了模型阶数后,就要对模型的参数进行估计。因此,所得到的模型可能有几种形式,应该对模型的适应性进行检验,以选择尽可能好的模型。本题是一个开放题,注重在各个环节中要求学生能给出较为充分的依据,最后给出一个适应性较好的模型,所以模型的形式不是唯一的,关键是考查学生如何利用自相关函数模型进行识别和定阶,以及参数估计。故本题不给出具体的解答。
【答案解析】
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