选择题

两种期权的执行价格均为30元，6个月到期，6个月的无风险利率为4%，股票的现行价格为35元，看涨期权的价格为9.20元，标的股票支付股利，则看跌期权的价格为( )元。

【正确答案】 B

【答案解析】

P=-S+C+PV(K)=-35+9.20+30/(1+4%)=-35+9.20+28.8=3(元)。