【正确答案】 B

【答案解析】零息债券的久期等于它的到期时间。(2)到期时间和到期收益率不变，当息票利率降低时，债券的久期将变长，利率敏感性将增加。(3)当息票利率不变时，债券的久期和利率敏感性通常随到期时间的增加而增加。(4)假设其他因素不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期和利率敏感性较高。