多选题
下列对市场风险内部模型法资本计量公式K=Max(VaR
t-1
，m
c
×VaR
avg
)+Max(sVaR
t-1
，m
s
×s×sVaR
avg
)的表述正确的有( )。
【正确答案】
A、D
【答案解析】解析：B项，VaR
t-1
。为根据内部模型计量的上一交易日的风险价值。C项，压力风险价值(sVaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的压力风险价值(sVaR
t-1
)；②最近60个交易日压力风险价值的均值(sVaR
avg
)乘以m
s
，m
s
最小为3。E项，一般风险价值(VaR)为以下两项中的较大值：①根据内部模型计量的上一交易日的风险价值(VaR
t-1
)；②最近60个交易日风险价值的均值(VaR
avg
)乘以m
c
，m
c
最小为3。