单选题
CreditMics模型本质上是一个VaR模型，目的是计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的（ ）
A、
最小损失
B、
最小收益
C、
最大损失
D、
最大收益
【正确答案】
C
【答案解析】
提交答案
关闭