计算题
(江西财大2017)某日上海市场人民币6个月的利率为2.91%,伦敦市场上英镑6个月的利率为0.56%.即期汇率为1英镑=8.4647/8.4744人民币元,英镑/人民币6个月远期差价为762/777。求:
问答题
27.英镑/人民币6个月的远期汇率;
【正确答案】远期汇水前小后大,表示单位货币的远期汇率升水,则英镑兑人民币6个月的远期汇率为:
(8.4647+0.0762)~(8.4744+0.0777)=8.5409~8.5521
【答案解析】
问答题
28.若你有100万英镑,应在哪个市场上投资?投资获利情形如何?
【正确答案】①在伦敦市场上,100万英镑6个月的本利和为100×(1+0.56%/2)=100.28万英镑。
②在上海市场上,100万英镑按即期汇率转换为人民币为100×8.4647=846.47万人民币,按照上海市场的利率,6个月的本利和

【答案解析】