刘薇整理了A、B、C三只基金2001年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表3—4所示。

单选题根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普指数分别为______，其中______能够提供经风险调整后最好的收益。( )

A、 0．0133，0．2144，0．0904；B基金
B、 0．0904，0．0133，0．2144；C基金
C、 0．2144，0．0133，0．0904；A基金
D、 0．0904，0．2144，0．0133；B基金

【正确答案】 C

【答案解析】解析：夏普指数的计算公式：S _p ＝(R _p －r _p )／σ _p 。A基金：S _p ＝(13．71％－6．64％)／32．98％＝0．2144；B基金：S _p ＝(6．94％－6．64％)／22．58％＝0．0133；C基金：S _p ＝(8．77％－6．64％)／23．56％＝0．0904；因为A基金的S _p 最大，所以A基金能够提供经风险调整后最好的收益。

单选题根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷纳指数分别为_______，其中______能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。( )

A、 3．9412％，2．0680％，0．3333％：A基金
B、 5．9412％，0．3333％，2．0680％；A基金
C、 0．3333％，5．9412％，2．0680％：D基金
D、 0．3333％，2．0680％，5．9412％；C基金

【正确答案】 B

【答案解析】解析：特雷纳指数的计算公式：T _p ＝(E _p －r _p )β _p 。A基金：T _p ＝(13．71％－6．64％)／1．19＝5．9412％；B基金：T _p ＝(6．94％－6．64％)／0．90＝0．3333％；C基金：T _p ＝(8．77％－6．64％)／1．03＝2．068％；因为A基金的T _p 最大，所以A能提供每单位系统风险最高的风险溢价。