多选题
甲公司是一家大型金融企业,该公司相关员工采用VaR模型来度量企业面临的汇率风险。在下列选项中,不属于计算VaR值的模型有______。
A、
情景模拟法
B、
敏感性分析
C、
历史模拟法
D、
蒙特卡罗模拟法
【正确答案】
A、B
【答案解析】
[解析] 因为历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法是使用最广泛的计算VaR的模型,结合各选项内容可知答案。所以,正确答案是AB。
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