某1年期零息债券的年收益率为16.5%，假设债务人违约后，回收率为15%。若1年期的无风险年收益率为3.5%，则根据KPMG风险中性定价模型得到该债券在1年内的违约概率为( )。
假设P为该债券1年内的违约概率，根据KPMG风险中性定价模型，无风险资产的预期收益与不同等级风险资产的预期收益是相等的，即P1(1+K1)+(1-P1)×(1+K1)×θ=1+i1。其中，P1为期限1年的风险资产的非违约概率，(1-P1)即其违约概率；K1为风险资产的承诺利息；θ为风险资产的回收率；i1为期限1年的无风险资产的收益率。因此，(1-P)(1+16.5%)+P(1+16.5%)×15%=1+3.5%，计算得出P=0.13。